Risk Analizi

Fonları taşıdığı riskin türüne göre inceleyin.

Skorlar ve teknik metrikler önceden hesaplanmış profilden okunur; sayfa açılırken canlı hesaplama yapılmaz.

PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi FonuYatırım FonlarıVeri: 2026-05-20Profil: 2026-05-20Hazır

Kategori içinde daha hareketli bir risk profili; getiri potansiyeli ile dalgalanma birlikte okunmalı.

Risk Skoru

70/100Yüksek risk

Kategoride daha hareketli

Risk Verimliliği

90/100Çok güçlü

Riske göre güçlü performans

Düşüş Dayanıklılığı

56/100Orta

Kategori ortalamasına yakın

Veri Güveni

100Yüksek

Uzun ve tutarlı geçmiş

Risk skorunda yüksek değer, kategori içinde daha yüksek tarihsel risk demektir.

Yıllık getiri+444.0%Çok yüksek
Getiri çok yüksek; sürdürülebilirlik ayrıca değerlendirilmeli.
Kategori içinde yüksek getiri tarafına yakın.
IlımlıYüksek
Yıllık volatilite+57.6%Yüksek
Güçlü fiyat dalgalanması.
Kategori içinde yüksek oynaklık tarafına yakın.
DüşükYüksek
Maksimum düşüş-16.6%Orta
Geçmişte orta düzey düşüş yaşanmış.
Geçmişte orta düzey düşüş bandında.
SınırlıDerin
Aşağı yönlü sapma+35.9%Yüksek
Aşağı yönlü dalgalanma belirgin.
Kategori içinde yüksek oynaklık tarafına yakın.
DüşükYüksek
Sharpe7.71Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü
Sortino12.38Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü
Calmar26.82Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü
Omega1.74Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü

Skorlar, Hisse Senedi Fonu grubundaki 480 fonla güvenilir kıyaslamayla hesaplanır.

Hazır · 280 gözlem

Bu skorlar nasıl okunur?

Risk skoru: Fonun oynaklık, düşüş ve aşağı yönlü riskini aynı kategorideki fonlarla kıyaslar. Yüksek skor, daha yüksek tarihsel risk demektir.
Risk verimliliği: Alınan riske karşılık ne kadar iyi performans üretildiğini özetler. Yüksek skor, daha verimli bir profil anlamına gelir.
Düşüş dayanıklılığı: Geçmişte yaşanan en sert düşüşlere ne kadar dayanıldığını kategori içinde okur. Yüksek skor, daha dayanıklı profil demektir.
Veri güveni: Hesaplamanın dayandığı gözlem sayısı ve veri kalitesini gösterir. Düşük güven, skorları daha temkinli okumanız gerektiğini işaret eder.

Teknik metrikler ne anlama gelir?

Yıllık getiri: Son dönem fiyat hareketlerinden türetilen yıllıklandırılmış getiri.
Yıllık volatilite: Fiyat dalgalanmasının yıllık ölçüsü.
Maksimum düşüş: Zirveden dip noktaya en büyük kayıp.
Aşağı yönlü sapma: Yalnızca hedefin altındaki hareketleri ölçer.
Sharpe: Toplam oynaklığa göre risk başına getiri verimliliği.
Sortino: Sadece aşağı yönlü oynaklığa göre performans okuması.
Calmar: Getiriyi maksimum düşüşe göre değerlendirir.
Omega: Olumlu getirilerin olumsuzlara baskınlığını özetler.

Veri ve sınırlamalar

Yıllık getiri: Tek bir dönem fotoğrafıdır; gelecekte aynı seviyede devam edeceği anlamına gelmez.
Yıllık volatilite: Yüksek volatilite, kısa vadede daha fazla iniş-çıkış yaşanabileceğini gösterir.
Maksimum düşüş: Yatırımcının en kötü senaryoda ne kadar değer kaybı yaşadığını anlamaya yardımcı olur.
Aşağı yönlü sapma: Toplam oynaklıktan farklı olarak kötü günlerin şiddetine odaklanır.
Sharpe: 1’in üzeri genelde güçlü kabul edilir; çok düşük volatilite dönemlerinde oran şişebilir.
Sortino: Sharpe’a göre aşağı yönlü riski daha adil yansıtabilir.
Calmar: Yüksek getiri ile derin düşüş bir arada olduğunda daha düşük çıkar.
Omega: 1’in üzeri olumlu baskınlığı; altında olumsuz günlerin ağır bastığını gösterir.
Durum: Hazır · 280 gözlem · veri tarihi 2026-05-20
Skorlar kategori içi yüzdelik kıyaslamayla üretilir; mutlak oranlar tek başına yeterli değildir.

Hesaplamalar geçmiş fiyat kapanışlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.

Metodoloji ve yol haritası

Neyi ölçer?Oynaklık, maksimum düşüş, aşağı yönlü risk ve risk-ayarlı performans göstergeleri tek modülde.
Skorlar nasıl okunur?Risk, verimlilik, düşüş dayanıklılığı ve veri güveni skorları kategori içi kıyaslamayla üretilir.
Yol haritasıSırada fon detayında Risk Görünümü paneli, ardından portföy senaryoları.

Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

Fon Risk Analizi