Risk Analizi

Fonları taşıdığı riskin türüne göre inceleyin.

Skorlar ve teknik metrikler önceden hesaplanmış profilden okunur; sayfa açılırken canlı hesaplama yapılmaz.

NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Altın / Emtia FonuYatırım FonlarıVeri: 2026-05-20Profil: 2026-05-20Hazır

Kategori içinde görece sakin bir risk profili; risk-ayarlı performans güçlü görünüyor.

Risk Skoru

15/100Düşük risk

Kategoride daha sakin

Risk Verimliliği

91/100Çok güçlü

Riske göre güçlü performans

Düşüş Dayanıklılığı

82/100Güçlü

Düşüşler kategoride hafif

Veri Güveni

60Orta

Hesaplanabilir geçmiş

Risk skorunda yüksek değer, kategori içinde daha yüksek tarihsel risk demektir.

Metrikler hesaplanmıştır; gözlem sayısı 252’nin altında.

Yıllık getiri+117.1%Çok yüksek
Getiri çok yüksek; sürdürülebilirlik ayrıca değerlendirilmeli.
Kategori içinde yüksek getiri tarafına yakın.
IlımlıYüksek
Yıllık volatilite+10.4%Orta
Dalgalanma orta düzeyde.
Kategori içinde daha sakin profil tarafına yakın.
DüşükYüksek
Maksimum düşüş-9.0%Orta
Geçmişte orta düzey düşüş yaşanmış.
Kategori içinde daha sınırlı düşüş tarafına yakın.
SınırlıDerin
Aşağı yönlü sapma+7.3%Düşük
Aşağı yönlü hareketler sınırlı.
Kategori içinde daha sakin profil tarafına yakın.
DüşükYüksek
Sharpe11.23Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü
Sortino16.10Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü
Calmar12.99Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü
Omega4.52Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü

Skorlar, Altın / Emtia Fonu grubundaki 113 fonla güvenilir kıyaslamayla hesaplanır.

Hazır · 181 gözlem

Bu skorlar nasıl okunur?

Risk skoru: Fonun oynaklık, düşüş ve aşağı yönlü riskini aynı kategorideki fonlarla kıyaslar. Yüksek skor, daha yüksek tarihsel risk demektir.
Risk verimliliği: Alınan riske karşılık ne kadar iyi performans üretildiğini özetler. Yüksek skor, daha verimli bir profil anlamına gelir.
Düşüş dayanıklılığı: Geçmişte yaşanan en sert düşüşlere ne kadar dayanıldığını kategori içinde okur. Yüksek skor, daha dayanıklı profil demektir.
Veri güveni: Hesaplamanın dayandığı gözlem sayısı ve veri kalitesini gösterir. Düşük güven, skorları daha temkinli okumanız gerektiğini işaret eder.

Teknik metrikler ne anlama gelir?

Yıllık getiri: Son dönem fiyat hareketlerinden türetilen yıllıklandırılmış getiri.
Yıllık volatilite: Fiyat dalgalanmasının yıllık ölçüsü.
Maksimum düşüş: Zirveden dip noktaya en büyük kayıp.
Aşağı yönlü sapma: Yalnızca hedefin altındaki hareketleri ölçer.
Sharpe: Toplam oynaklığa göre risk başına getiri verimliliği.
Sortino: Sadece aşağı yönlü oynaklığa göre performans okuması.
Calmar: Getiriyi maksimum düşüşe göre değerlendirir.
Omega: Olumlu getirilerin olumsuzlara baskınlığını özetler.

Veri ve sınırlamalar

Yıllık getiri: Tek bir dönem fotoğrafıdır; gelecekte aynı seviyede devam edeceği anlamına gelmez.
Yıllık volatilite: Yüksek volatilite, kısa vadede daha fazla iniş-çıkış yaşanabileceğini gösterir.
Maksimum düşüş: Yatırımcının en kötü senaryoda ne kadar değer kaybı yaşadığını anlamaya yardımcı olur.
Aşağı yönlü sapma: Toplam oynaklıktan farklı olarak kötü günlerin şiddetine odaklanır.
Sharpe: 1’in üzeri genelde güçlü kabul edilir; çok düşük volatilite dönemlerinde oran şişebilir.
Sortino: Sharpe’a göre aşağı yönlü riski daha adil yansıtabilir.
Calmar: Yüksek getiri ile derin düşüş bir arada olduğunda daha düşük çıkar.
Omega: 1’in üzeri olumlu baskınlığı; altında olumsuz günlerin ağır bastığını gösterir.
Durum: Hazır · 181 gözlem · veri tarihi 2026-05-20
Skorlar kategori içi yüzdelik kıyaslamayla üretilir; mutlak oranlar tek başına yeterli değildir.

Hesaplamalar geçmiş fiyat kapanışlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.

Metodoloji ve yol haritası

Neyi ölçer?Oynaklık, maksimum düşüş, aşağı yönlü risk ve risk-ayarlı performans göstergeleri tek modülde.
Skorlar nasıl okunur?Risk, verimlilik, düşüş dayanıklılığı ve veri güveni skorları kategori içi kıyaslamayla üretilir.
Yol haritasıSırada fon detayında Risk Görünümü paneli, ardından portföy senaryoları.

Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

Fon Risk Analizi