Risk Analizi

Fonları taşıdığı riskin türüne göre inceleyin.

Skorlar ve teknik metrikler önceden hesaplanmış profilden okunur; sayfa açılırken canlı hesaplama yapılmaz.

Fon seçMetodoloji

Fon Risk Analizi

VGADCBYMPABE

KMA

KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Katılım FonuYatırım FonlarıVeri: 2026-05-20Profil: 2026-05-20Hazır

Kategori içinde daha hareketli bir risk profili; getiri potansiyeli ile dalgalanma birlikte okunmalı.

Risk Skoru

76/100Çok yüksek risk

Kategoride en yüksek risk grubu

Risk Verimliliği

47/100Orta

Kategori ortalamasına yakın

Düşüş Dayanıklılığı

31/100Zayıf

Geçmişte daha sert düşüşler

Veri Güveni

100Yüksek

Uzun ve tutarlı geçmiş

Risk skorunda yüksek değer, kategori içinde daha yüksek tarihsel risk demektir.

Teknik özet

  • Yıllık getiri+166.7%Çok yüksek

    Getiri çok yüksek; sürdürülebilirlik ayrıca değerlendirilmeli.

    Kategori içinde yüksek getiri tarafına yakın.

    IlımlıYüksek
  • Yıllık volatilite+205.2%Yüksek

    Güçlü fiyat dalgalanması.

    Kategori içinde yüksek oynaklık tarafına yakın.

    DüşükYüksek
  • Maksimum düşüş-5.6%Sınırlı

    Geçmişte sınırlı ama hissedilir düşüş.

    Geçmişte orta düzey düşüş bandında.

    SınırlıDerin
  • Aşağı yönlü sapma+2.8%Düşük

    Aşağı yönlü hareketler sınırlı.

    Kategori ortalamasına yakın.

    DüşükYüksek
  • Sharpe0.81Orta

    Risk başına getiri orta düzeyde.

    Kategori içinde risk başına verim zayıf tarafa yakın.

    ZayıfGüçlü
  • Sortino59.68Güçlü

    Risk başına getiri güçlü görünüyor.

    Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.

    ZayıfGüçlü
  • Calmar29.53Güçlü

    Risk başına getiri güçlü görünüyor.

    Kategori içinde risk başına getiri orta seviyede.

    ZayıfGüçlü
  • Omega16.61Güçlü

    Risk başına getiri güçlü görünüyor.

    Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.

    ZayıfGüçlü

Skorlar, Katılım Fonu grubundaki 229 fonla güvenilir kıyaslamayla hesaplanır.

Hazır · 359 gözlem

Bu skorlar nasıl okunur?
  • Risk skoru: Fonun oynaklık, düşüş ve aşağı yönlü riskini aynı kategorideki fonlarla kıyaslar. Yüksek skor, daha yüksek tarihsel risk demektir.
  • Risk verimliliği: Alınan riske karşılık ne kadar iyi performans üretildiğini özetler. Yüksek skor, daha verimli bir profil anlamına gelir.
  • Düşüş dayanıklılığı: Geçmişte yaşanan en sert düşüşlere ne kadar dayanıldığını kategori içinde okur. Yüksek skor, daha dayanıklı profil demektir.
  • Veri güveni: Hesaplamanın dayandığı gözlem sayısı ve veri kalitesini gösterir. Düşük güven, skorları daha temkinli okumanız gerektiğini işaret eder.
Teknik metrikler ne anlama gelir?
  • Yıllık getiri: Son dönem fiyat hareketlerinden türetilen yıllıklandırılmış getiri.
  • Yıllık volatilite: Fiyat dalgalanmasının yıllık ölçüsü.
  • Maksimum düşüş: Zirveden dip noktaya en büyük kayıp.
  • Aşağı yönlü sapma: Yalnızca hedefin altındaki hareketleri ölçer.
  • Sharpe: Toplam oynaklığa göre risk başına getiri verimliliği.
  • Sortino: Sadece aşağı yönlü oynaklığa göre performans okuması.
  • Calmar: Getiriyi maksimum düşüşe göre değerlendirir.
  • Omega: Olumlu getirilerin olumsuzlara baskınlığını özetler.
Veri ve sınırlamalar
  • Yıllık getiri: Tek bir dönem fotoğrafıdır; gelecekte aynı seviyede devam edeceği anlamına gelmez.
  • Yıllık volatilite: Yüksek volatilite, kısa vadede daha fazla iniş-çıkış yaşanabileceğini gösterir.
  • Maksimum düşüş: Yatırımcının en kötü senaryoda ne kadar değer kaybı yaşadığını anlamaya yardımcı olur.
  • Aşağı yönlü sapma: Toplam oynaklıktan farklı olarak kötü günlerin şiddetine odaklanır.
  • Sharpe: 1’in üzeri genelde güçlü kabul edilir; çok düşük volatilite dönemlerinde oran şişebilir.
  • Sortino: Sharpe’a göre aşağı yönlü riski daha adil yansıtabilir.
  • Calmar: Yüksek getiri ile derin düşüş bir arada olduğunda daha düşük çıkar.
  • Omega: 1’in üzeri olumlu baskınlığı; altında olumsuz günlerin ağır bastığını gösterir.
  • Durum: Hazır · 359 gözlem · veri tarihi 2026-05-20
  • Skorlar kategori içi yüzdelik kıyaslamayla üretilir; mutlak oranlar tek başına yeterli değildir.

Hesaplamalar geçmiş fiyat kapanışlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.

Metodoloji ve yol haritası

Metodoloji ve yol haritası
  • Neyi ölçer?Oynaklık, maksimum düşüş, aşağı yönlü risk ve risk-ayarlı performans göstergeleri tek modülde.
  • Skorlar nasıl okunur?Risk, verimlilik, düşüş dayanıklılığı ve veri güveni skorları kategori içi kıyaslamayla üretilir.
  • Yol haritasıSırada fon detayında Risk Görünümü paneli, ardından portföy senaryoları.

Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.