Risk Skoru
93/100Çok yüksek risk
Kategoride en yüksek risk grubu
Risk Analizi
Fonları taşıdığı riskin türüne göre inceleyin.
Skorlar ve teknik metrikler önceden hesaplanmış profilden okunur; sayfa açılırken canlı hesaplama yapılmaz.
Fon Risk Analizi
KGC
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kategori içinde daha hareketli bir risk profili; getiri potansiyeli ile dalgalanma birlikte okunmalı.
Risk Verimliliği
40/100Orta
Kategori ortalamasına yakın
Düşüş Dayanıklılığı
15/100Zayıf
Geçmişte daha sert düşüşler
Veri Güveni
60Orta
Hesaplanabilir geçmiş
Risk skorunda yüksek değer, kategori içinde daha yüksek tarihsel risk demektir.
Metrikler hesaplanmıştır; gözlem sayısı 252’nin altında.
Teknik özet
- Yıllık getiri+154.6%Çok yüksek
Getiri çok yüksek; sürdürülebilirlik ayrıca değerlendirilmeli.
Kategori içinde yüksek getiri tarafına yakın.
- Yıllık volatilite+56.8%Yüksek
Güçlü fiyat dalgalanması.
Kategori içinde yüksek oynaklık tarafına yakın.
- Maksimum düşüş-37.9%Sert
Geçmişte sert düşüş dönemleri var.
Kategori içinde daha derin düşüş tarafına yakın.
- Aşağı yönlü sapma+42.1%Yüksek
Aşağı yönlü dalgalanma belirgin.
Kategori içinde yüksek oynaklık tarafına yakın.
- Sharpe2.72Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim zayıf tarafa yakın.
- Sortino3.68Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim zayıf tarafa yakın.
- Calmar4.08Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına getiri orta seviyede.
- Omega1.46Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim zayıf tarafa yakın.
Skorlar, Altın / Emtia Fonu grubundaki 113 fonla güvenilir kıyaslamayla hesaplanır.
Bu skorlar nasıl okunur?
- Risk skoru: Fonun oynaklık, düşüş ve aşağı yönlü riskini aynı kategorideki fonlarla kıyaslar. Yüksek skor, daha yüksek tarihsel risk demektir.
- Risk verimliliği: Alınan riske karşılık ne kadar iyi performans üretildiğini özetler. Yüksek skor, daha verimli bir profil anlamına gelir.
- Düşüş dayanıklılığı: Geçmişte yaşanan en sert düşüşlere ne kadar dayanıldığını kategori içinde okur. Yüksek skor, daha dayanıklı profil demektir.
- Veri güveni: Hesaplamanın dayandığı gözlem sayısı ve veri kalitesini gösterir. Düşük güven, skorları daha temkinli okumanız gerektiğini işaret eder.
Teknik metrikler ne anlama gelir?
- Yıllık getiri: Son dönem fiyat hareketlerinden türetilen yıllıklandırılmış getiri.
- Yıllık volatilite: Fiyat dalgalanmasının yıllık ölçüsü.
- Maksimum düşüş: Zirveden dip noktaya en büyük kayıp.
- Aşağı yönlü sapma: Yalnızca hedefin altındaki hareketleri ölçer.
- Sharpe: Toplam oynaklığa göre risk başına getiri verimliliği.
- Sortino: Sadece aşağı yönlü oynaklığa göre performans okuması.
- Calmar: Getiriyi maksimum düşüşe göre değerlendirir.
- Omega: Olumlu getirilerin olumsuzlara baskınlığını özetler.
Veri ve sınırlamalar
- Yıllık getiri: Tek bir dönem fotoğrafıdır; gelecekte aynı seviyede devam edeceği anlamına gelmez.
- Yıllık volatilite: Yüksek volatilite, kısa vadede daha fazla iniş-çıkış yaşanabileceğini gösterir.
- Maksimum düşüş: Yatırımcının en kötü senaryoda ne kadar değer kaybı yaşadığını anlamaya yardımcı olur.
- Aşağı yönlü sapma: Toplam oynaklıktan farklı olarak kötü günlerin şiddetine odaklanır.
- Sharpe: 1’in üzeri genelde güçlü kabul edilir; çok düşük volatilite dönemlerinde oran şişebilir.
- Sortino: Sharpe’a göre aşağı yönlü riski daha adil yansıtabilir.
- Calmar: Yüksek getiri ile derin düşüş bir arada olduğunda daha düşük çıkar.
- Omega: 1’in üzeri olumlu baskınlığı; altında olumsuz günlerin ağır bastığını gösterir.
- Durum: Hazır · 156 gözlem · veri tarihi 2026-05-20
- Skorlar kategori içi yüzdelik kıyaslamayla üretilir; mutlak oranlar tek başına yeterli değildir.
Hesaplamalar geçmiş fiyat kapanışlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Metodoloji ve yol haritası
Metodoloji ve yol haritası
- Neyi ölçer?Oynaklık, maksimum düşüş, aşağı yönlü risk ve risk-ayarlı performans göstergeleri tek modülde.
- Skorlar nasıl okunur?Risk, verimlilik, düşüş dayanıklılığı ve veri güveni skorları kategori içi kıyaslamayla üretilir.
- Yol haritasıSırada fon detayında Risk Görünümü paneli, ardından portföy senaryoları.
Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.