Risk Analizi

Fonları taşıdığı riskin türüne göre inceleyin.

Skorlar ve teknik metrikler önceden hesaplanmış profilden okunur; sayfa açılırken canlı hesaplama yapılmaz.

Fon seçMetodoloji

Fon Risk Analizi

VGADCBYMPABE

KEY

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım FonuEmeklilik FonlarıVeri: 2026-05-15Profil: 2026-05-18Hazır

Kategori içinde görece sakin bir risk profili; risk-ayarlı performans güçlü görünüyor.

Risk Skoru

7/100Düşük risk

Kategoride daha sakin

Risk Verimliliği

66/100Güçlü

Riske göre güçlü performans

Düşüş Dayanıklılığı

94/100Güçlü

Düşüşler kategoride hafif

Veri Güveni

100Yüksek

Uzun ve tutarlı geçmiş

Risk skorunda yüksek değer, kategori içinde daha yüksek tarihsel risk demektir.

Omega bu dönemde hesaplanamadı (aşağı yönlü kayıp yok).

Teknik özet

  • Yıllık getiri+50.3%Çok yüksek

    Getiri çok yüksek; sürdürülebilirlik ayrıca değerlendirilmeli.

    Kategori içinde yüksek getiri tarafına yakın.

    IlımlıYüksek
  • Yıllık volatilite+1.7%Çok sakin

    Fiyat hareketleri çok sınırlı.

    Kategori içinde daha sakin profil tarafına yakın.

    DüşükYüksek
  • Maksimum düşüş0%Düşüş yok

    Dönemde kayıt altına alınan düşüş yok.

    Kategori içinde daha sınırlı düşüş tarafına yakın.

    SınırlıDerin
  • Aşağı yönlü sapma0.0%Düşük

    Aşağı yönlü hareketler sınırlı.

    Kategori içinde daha sakin profil tarafına yakın.

    DüşükYüksek
  • Sharpe29.51Güçlü

    Risk başına getiri güçlü görünüyor.

    Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.

    ZayıfGüçlü
  • Sortino—

    Bu dönem için hesaplanamadı.

    Kategori konumu hazırlanıyor.

  • Calmar—

    Bu dönem için hesaplanamadı.

    Kategori konumu hazırlanıyor.

  • Omega—

    Bu dönem için hesaplanamadı.

    Kategori konumu hazırlanıyor.

Skorlar, Katılım Fonu grubundaki 244 fonla güvenilir kıyaslamayla hesaplanır.

Hazır · 359 gözlem

Bu skorlar nasıl okunur?
  • Risk skoru: Fonun oynaklık, düşüş ve aşağı yönlü riskini aynı kategorideki fonlarla kıyaslar. Yüksek skor, daha yüksek tarihsel risk demektir.
  • Risk verimliliği: Alınan riske karşılık ne kadar iyi performans üretildiğini özetler. Yüksek skor, daha verimli bir profil anlamına gelir.
  • Düşüş dayanıklılığı: Geçmişte yaşanan en sert düşüşlere ne kadar dayanıldığını kategori içinde okur. Yüksek skor, daha dayanıklı profil demektir.
  • Veri güveni: Hesaplamanın dayandığı gözlem sayısı ve veri kalitesini gösterir. Düşük güven, skorları daha temkinli okumanız gerektiğini işaret eder.
Teknik metrikler ne anlama gelir?
  • Yıllık getiri: Son dönem fiyat hareketlerinden türetilen yıllıklandırılmış getiri.
  • Yıllık volatilite: Fiyat dalgalanmasının yıllık ölçüsü.
  • Maksimum düşüş: Zirveden dip noktaya en büyük kayıp.
  • Aşağı yönlü sapma: Yalnızca hedefin altındaki hareketleri ölçer.
  • Sharpe: Toplam oynaklığa göre risk başına getiri verimliliği.
  • Sortino: Sadece aşağı yönlü oynaklığa göre performans okuması.
  • Calmar: Getiriyi maksimum düşüşe göre değerlendirir.
  • Omega: Olumlu getirilerin olumsuzlara baskınlığını özetler.
Veri ve sınırlamalar
  • Yıllık getiri: Tek bir dönem fotoğrafıdır; gelecekte aynı seviyede devam edeceği anlamına gelmez.
  • Yıllık volatilite: Yüksek volatilite, kısa vadede daha fazla iniş-çıkış yaşanabileceğini gösterir.
  • Maksimum düşüş: Yatırımcının en kötü senaryoda ne kadar değer kaybı yaşadığını anlamaya yardımcı olur.
  • Aşağı yönlü sapma: Toplam oynaklıktan farklı olarak kötü günlerin şiddetine odaklanır.
  • Sharpe: 1’in üzeri genelde güçlü kabul edilir; çok düşük volatilite dönemlerinde oran şişebilir.
  • Sortino: Sharpe’a göre aşağı yönlü riski daha adil yansıtabilir.
  • Calmar: Yüksek getiri ile derin düşüş bir arada olduğunda daha düşük çıkar.
  • Omega: 1’in üzeri olumlu baskınlığı; altında olumsuz günlerin ağır bastığını gösterir.
  • Durum: Hazır · 359 gözlem · veri tarihi 2026-05-15
  • Skorlar kategori içi yüzdelik kıyaslamayla üretilir; mutlak oranlar tek başına yeterli değildir.

Hesaplamalar geçmiş fiyat kapanışlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.

Metodoloji ve yol haritası

Metodoloji ve yol haritası
  • Neyi ölçer?Oynaklık, maksimum düşüş, aşağı yönlü risk ve risk-ayarlı performans göstergeleri tek modülde.
  • Skorlar nasıl okunur?Risk, verimlilik, düşüş dayanıklılığı ve veri güveni skorları kategori içi kıyaslamayla üretilir.
  • Yol haritasıSırada fon detayında Risk Görünümü paneli, ardından portföy senaryoları.

Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.