Risk Skoru
31/100Orta risk
Kategori ortalamasına yakın
Risk Analizi
Fonları taşıdığı riskin türüne göre inceleyin.
Skorlar ve teknik metrikler önceden hesaplanmış profilden okunur; sayfa açılırken canlı hesaplama yapılmaz.
Fon Risk Analizi
GSP
AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kategori içindeki benzer fonlarla kıyaslanan dengeli bir risk görünümü.
Risk Verimliliği
53/100Güçlü
Riske göre güçlü performans
Düşüş Dayanıklılığı
51/100Orta
Kategori ortalamasına yakın
Veri Güveni
100Yüksek
Uzun ve tutarlı geçmiş
Risk skorunda yüksek değer, kategori içinde daha yüksek tarihsel risk demektir.
Teknik özet
- Yıllık getiri+34.9%Güçlü
Getiri güçlü görünüyor.
Kategori ortalamasına yakın.
- Yıllık volatilite+20.3%Hareketli
Belirgin fiyat dalgalanması var.
Kategori içinde daha sakin profil tarafına yakın.
- Maksimum düşüş-17.2%Orta
Geçmişte orta düzey düşüş yaşanmış.
Geçmişte orta düzey düşüş bandında.
- Aşağı yönlü sapma+13.4%Orta
Aşağı yönlü dalgalanma orta.
Kategori içinde daha sakin profil tarafına yakın.
- Sharpe1.72Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına getiri orta seviyede.
- Sortino2.60Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına getiri orta seviyede.
- Calmar2.03Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına getiri orta seviyede.
- Omega1.30Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına getiri orta seviyede.
Skorlar, Hisse Senedi Fonu grubundaki 480 fonla güvenilir kıyaslamayla hesaplanır.
Bu skorlar nasıl okunur?
- Risk skoru: Fonun oynaklık, düşüş ve aşağı yönlü riskini aynı kategorideki fonlarla kıyaslar. Yüksek skor, daha yüksek tarihsel risk demektir.
- Risk verimliliği: Alınan riske karşılık ne kadar iyi performans üretildiğini özetler. Yüksek skor, daha verimli bir profil anlamına gelir.
- Düşüş dayanıklılığı: Geçmişte yaşanan en sert düşüşlere ne kadar dayanıldığını kategori içinde okur. Yüksek skor, daha dayanıklı profil demektir.
- Veri güveni: Hesaplamanın dayandığı gözlem sayısı ve veri kalitesini gösterir. Düşük güven, skorları daha temkinli okumanız gerektiğini işaret eder.
Teknik metrikler ne anlama gelir?
- Yıllık getiri: Son dönem fiyat hareketlerinden türetilen yıllıklandırılmış getiri.
- Yıllık volatilite: Fiyat dalgalanmasının yıllık ölçüsü.
- Maksimum düşüş: Zirveden dip noktaya en büyük kayıp.
- Aşağı yönlü sapma: Yalnızca hedefin altındaki hareketleri ölçer.
- Sharpe: Toplam oynaklığa göre risk başına getiri verimliliği.
- Sortino: Sadece aşağı yönlü oynaklığa göre performans okuması.
- Calmar: Getiriyi maksimum düşüşe göre değerlendirir.
- Omega: Olumlu getirilerin olumsuzlara baskınlığını özetler.
Veri ve sınırlamalar
- Yıllık getiri: Tek bir dönem fotoğrafıdır; gelecekte aynı seviyede devam edeceği anlamına gelmez.
- Yıllık volatilite: Yüksek volatilite, kısa vadede daha fazla iniş-çıkış yaşanabileceğini gösterir.
- Maksimum düşüş: Yatırımcının en kötü senaryoda ne kadar değer kaybı yaşadığını anlamaya yardımcı olur.
- Aşağı yönlü sapma: Toplam oynaklıktan farklı olarak kötü günlerin şiddetine odaklanır.
- Sharpe: 1’in üzeri genelde güçlü kabul edilir; çok düşük volatilite dönemlerinde oran şişebilir.
- Sortino: Sharpe’a göre aşağı yönlü riski daha adil yansıtabilir.
- Calmar: Yüksek getiri ile derin düşüş bir arada olduğunda daha düşük çıkar.
- Omega: 1’in üzeri olumlu baskınlığı; altında olumsuz günlerin ağır bastığını gösterir.
- Durum: Hazır · 359 gözlem · veri tarihi 2026-05-20
- Skorlar kategori içi yüzdelik kıyaslamayla üretilir; mutlak oranlar tek başına yeterli değildir.
Hesaplamalar geçmiş fiyat kapanışlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Metodoloji ve yol haritası
Metodoloji ve yol haritası
- Neyi ölçer?Oynaklık, maksimum düşüş, aşağı yönlü risk ve risk-ayarlı performans göstergeleri tek modülde.
- Skorlar nasıl okunur?Risk, verimlilik, düşüş dayanıklılığı ve veri güveni skorları kategori içi kıyaslamayla üretilir.
- Yol haritasıSırada fon detayında Risk Görünümü paneli, ardından portföy senaryoları.
Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.