Risk Analizi

Fonları taşıdığı riskin türüne göre inceleyin.

Skorlar ve teknik metrikler önceden hesaplanmış profilden okunur; sayfa açılırken canlı hesaplama yapılmaz.

GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Katılım FonuYatırım FonlarıVeri: 2026-05-15Profil: 2026-05-18Hazır

Kategori içindeki benzer fonlarla kıyaslanan dengeli bir risk görünümü.

Risk Skoru

36/100Orta risk

Kategori ortalamasına yakın

Risk Verimliliği

52/100Güçlü

Riske göre güçlü performans

Düşüş Dayanıklılığı

58/100Orta

Kategori ortalamasına yakın

Veri Güveni

100Yüksek

Uzun ve tutarlı geçmiş

Risk skorunda yüksek değer, kategori içinde daha yüksek tarihsel risk demektir.

Yıllık getiri+50.3%Çok yüksek
Getiri çok yüksek; sürdürülebilirlik ayrıca değerlendirilmeli.
Kategori içinde yüksek getiri tarafına yakın.
IlımlıYüksek
Yıllık volatilite+3.0%Çok sakin
Fiyat hareketleri çok sınırlı.
Kategori içinde daha sakin profil tarafına yakın.
DüşükYüksek
Maksimum düşüş-1.8%Sınırlı
Geçmişte sınırlı ama hissedilir düşüş.
Geçmişte orta düzey düşüş bandında.
SınırlıDerin
Aşağı yönlü sapma+1.3%Düşük
Aşağı yönlü hareketler sınırlı.
Kategori içinde daha sakin profil tarafına yakın.
DüşükYüksek
Sharpe16.68Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü
Sortino38.48Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü
Calmar27.60Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına getiri orta seviyede.
ZayıfGüçlü
Omega9.75Güçlü
Risk başına getiri güçlü görünüyor.
Kategori içinde risk başına verim güçlü tarafa yakın.
ZayıfGüçlü

Skorlar, Katılım Fonu grubundaki 244 fonla güvenilir kıyaslamayla hesaplanır.

Hazır · 359 gözlem

Bu skorlar nasıl okunur?

Risk skoru: Fonun oynaklık, düşüş ve aşağı yönlü riskini aynı kategorideki fonlarla kıyaslar. Yüksek skor, daha yüksek tarihsel risk demektir.
Risk verimliliği: Alınan riske karşılık ne kadar iyi performans üretildiğini özetler. Yüksek skor, daha verimli bir profil anlamına gelir.
Düşüş dayanıklılığı: Geçmişte yaşanan en sert düşüşlere ne kadar dayanıldığını kategori içinde okur. Yüksek skor, daha dayanıklı profil demektir.
Veri güveni: Hesaplamanın dayandığı gözlem sayısı ve veri kalitesini gösterir. Düşük güven, skorları daha temkinli okumanız gerektiğini işaret eder.

Teknik metrikler ne anlama gelir?

Yıllık getiri: Son dönem fiyat hareketlerinden türetilen yıllıklandırılmış getiri.
Yıllık volatilite: Fiyat dalgalanmasının yıllık ölçüsü.
Maksimum düşüş: Zirveden dip noktaya en büyük kayıp.
Aşağı yönlü sapma: Yalnızca hedefin altındaki hareketleri ölçer.
Sharpe: Toplam oynaklığa göre risk başına getiri verimliliği.
Sortino: Sadece aşağı yönlü oynaklığa göre performans okuması.
Calmar: Getiriyi maksimum düşüşe göre değerlendirir.
Omega: Olumlu getirilerin olumsuzlara baskınlığını özetler.

Veri ve sınırlamalar

Yıllık getiri: Tek bir dönem fotoğrafıdır; gelecekte aynı seviyede devam edeceği anlamına gelmez.
Yıllık volatilite: Yüksek volatilite, kısa vadede daha fazla iniş-çıkış yaşanabileceğini gösterir.
Maksimum düşüş: Yatırımcının en kötü senaryoda ne kadar değer kaybı yaşadığını anlamaya yardımcı olur.
Aşağı yönlü sapma: Toplam oynaklıktan farklı olarak kötü günlerin şiddetine odaklanır.
Sharpe: 1’in üzeri genelde güçlü kabul edilir; çok düşük volatilite dönemlerinde oran şişebilir.
Sortino: Sharpe’a göre aşağı yönlü riski daha adil yansıtabilir.
Calmar: Yüksek getiri ile derin düşüş bir arada olduğunda daha düşük çıkar.
Omega: 1’in üzeri olumlu baskınlığı; altında olumsuz günlerin ağır bastığını gösterir.
Durum: Hazır · 359 gözlem · veri tarihi 2026-05-15
Skorlar kategori içi yüzdelik kıyaslamayla üretilir; mutlak oranlar tek başına yeterli değildir.

Hesaplamalar geçmiş fiyat kapanışlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.

Metodoloji ve yol haritası

Neyi ölçer?Oynaklık, maksimum düşüş, aşağı yönlü risk ve risk-ayarlı performans göstergeleri tek modülde.
Skorlar nasıl okunur?Risk, verimlilik, düşüş dayanıklılığı ve veri güveni skorları kategori içi kıyaslamayla üretilir.
Yol haritasıSırada fon detayında Risk Görünümü paneli, ardından portföy senaryoları.

Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

Fon Risk Analizi